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我国通货膨胀率均值过程和波动过程中的双长记忆性度量与统计检验(上)
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2007年09月18日 15:54:49 |
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摘要：本文运用ARFIMA—FIGARCH模型对我国1983年1月—2005年10月期间通货膨胀率的动态过程进行了检验，发现我国通货膨胀率水平的一阶矩和二阶矩都存在显著的长记忆性，由此表明通货膨胀率水平和通货膨胀不确定性表现出长期记忆性行为；在检验通货膨胀率与通货膨胀不确定性之间的Granger影响关系时，结果表明通货膨胀率水平对通货膨胀不确定性存在显著的Granger影响关系，因此在制定货币政策时，应充分考虑通货膨胀率和通货膨胀不确定性的长期记忆性行为和它们之间的单向影响关系。
关键词：长记忆性，通货膨胀不确定性，ARFIMA模型，FIGARCH模型，Granger因果关系
一、引言
通货膨胀率与通货膨胀不确定性一直是宏观经济学...
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