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基于演化计算的证券投资组合研究
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2007年10月25日 16:07:27 |
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摘 要：演化算法作为一种高效并行的全局优化算法，已经广泛应用于各个领域。演化算法的有效性同样也在投资组合优化中得到验证。郭涛算法是一种新的演化算法。基于对Markowitz模型的投资组合优化问题进行求解的结果表明，郭涛算法要比传统的演化算法能够求得更好的结果。
关键词：投资组合；Markowitz模型；演化算法；郭涛算法
一、引言
为了避免或分散较大风险，投资者可以按不同比例对多种证券进行有机组合(威廉．夏普，2001)证券投资组合研究是一种基于收益和风险相匹配的投资组合管理，是在各种不确定的条件下，将不同的证券进行优化组合分配，以寻求收益和风险相匹配的最适当、最满意的资产组合的系统方法。现代组合理论最...
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